Harga Rata-rata Tertimbang Volume (VWAP) Volume Weighted Average Price (VWAP) Pendahuluan Volume-Weighted Average Price (VWAP) adalah persis seperti apa: harga rata-rata tertimbang menurut volume. VWAP sama dengan nilai dolar dari semua periode perdagangan dibagi dengan total volume perdagangan untuk hari ini. Perhitungan dimulai saat trading dibuka dan berakhir saat trading ditutup. Karena bagus untuk perdagangan hari ini saja, periode intraday dan data digunakan dalam perhitungan. Tick versus Minute Traditional VWAP didasarkan pada data tick. Seperti yang bisa dibayangkan, ada banyak kutu (perdagangan) setiap menit sepanjang hari. Efek aktif selama periode waktu aktif dapat memiliki 20-30 kutu dalam satu menit saja. Dengan 390 menit di hari perdagangan bursa biasa, banyak saham berakhir dengan lebih dari 5000 ticks per hari. Ada lebih dari 5000 saham yang diperdagangkan setiap hari dan kutu ini mulai bertambah secara eksponensial. Tak perlu dikatakan, tick-data sangat intensif sumber daya. Alih-alih VWAP berdasarkan data tick, StockCharts menawarkan VWAP intraday berdasarkan periode intraday (1, 5, 10, 15, 30 atau 60 menit). Perhatikan bahwa VWAP tidak didefinisikan untuk periode harian, mingguan atau bulanan karena sifat perhitungannya (lihat di bawah). Perhitungan Ada lima langkah yang terlibat dalam perhitungan VWAP. Pertama, hitung harga tipikal untuk periode intraday. Ini adalah rata-rata tinggi, rendah dan dekat. Kedua, kalikan harga tipikal dengan volume period039. Ketiga, ciptakan total nilai-nilai ini. Ini juga dikenal sebagai jumlah kumulatif. Keempat, buat volume total yang berjalan (volume kumulatif). Kelima, bagi total volume harga running dengan total volume. Contoh di atas menunjukkan VWAP 1 menit selama 30 menit pertama perdagangan di IBM. Membagi volume harga kumulatif dengan volume kumulatif menghasilkan tingkat harga yang disesuaikan (tertimbang) menurut volume. Nilai VWAP pertama selalu merupakan harga tipikal karena volume sama dengan pembilang dan penyebutnya. Mereka saling membatalkan dalam perhitungan pertama. Bagan di bawah ini menunjukkan bar 1 menit dengan VWAP untuk IBM. Harga berkisar antara 127,36 di level tinggi menjadi 126,67 pada level rendah untuk perdagangan 30 menit pertama. Itu sebenarnya cukup mudah menguap 30 menit pertama. VWAP berkisar antara 127,21 sampai 127,09 dan menghabiskan waktunya di tengah rentang ini. Karakteristik Seperti moving averages, harga VWAP tertinggal karena rata-rata berdasarkan data masa lalu. Semakin banyak data yang ada, semakin besar lag. Saham telah diperdagangkan selama 331 menit pada pukul 3 sore. Sebagai rata-rata kumulatif, indikator ini mirip dengan rata-rata moving average 330. Itu banyak data masa lalu. Nilai VWAP 1 menit pada akhir hari seringkali cukup mendekati nilai akhir untuk rata-rata pergerakan 390 menit. Rata-rata bergerak rata-rata didasarkan pada batang 1 menit untuk hari itu. Pada penutupan, keduanya didasarkan pada data 390 menit (satu hari penuh). Seseorang tidak dapat membandingkan rata-rata pergerakan 390 menit ke VWAP pada siang hari sekalipun. Rata-rata pergerakan 390 menit pada pukul 12:00 akan mencakup data dari hari sebelumnya. VWAP tidak akan. Ingat, perhitungan VWAP mulai segar di tempat terbuka dan tutup pada saat tutup. 150 menit perdagangan telah berlalu pada pukul 12:00. Oleh karena itu, VWAP pada pukul 12:00 perlu dibandingkan dengan rata-rata pergerakan 150 menit. Meski ketinggalan, chartis bisa membandingkan VWAP dengan harga saat ini untuk menentukan arah umum harga intraday. Ini bekerja mirip dengan rata-rata bergerak. Secara umum, harga intraday turun saat di bawah harga VWAP dan intraday naik saat berada di atas VWAP. VWAP akan jatuh di suatu tempat antara kisaran high-low hari ini ketika harga berkisar untuk hari ini. Tiga grafik berikut menunjukkan contoh VWAP yang naik, jatuh dan datar. Penggunaan VWAP VWAP digunakan untuk mengidentifikasi titik likuiditas. Sebagai ukuran harga tertimbang volume, VWAP mencerminkan tingkat harga yang tertimbang menurut volume. Ini bisa membantu institusi dengan pesanan besar. Idenya adalah jangan sampai mengganggu pasar saat memasuki buy atau sell order besar. VWAP membantu institusi ini menentukan titik-titik harga likuid dan likuid untuk keamanan tertentu dalam jangka waktu yang sangat singkat. VWAP juga bisa digunakan untuk mengukur efisiensi trading. Setelah membeli atau menjual sekuritas, institusi atau perorangan dapat membandingkan harganya dengan nilai VWAP. Perintah beli yang dijalankan di bawah nilai VWAP akan dianggap bagus karena keamanannya dibeli dengan harga di bawah rata-rata. Sebaliknya, order jual yang dieksekusi di atas VWAP akan dianggap bagus karena dijual dengan harga di atas rata-rata. Kesimpulan VWAP berfungsi sebagai acuan untuk harga satu hari. Dengan demikian, paling cocok untuk analisis intraday. Chartis dapat membandingkan harga saat ini dengan nilai VWAP untuk menentukan tren intraday. VWAP juga bisa digunakan untuk menentukan nilai relatif. Harga di bawah nilai VWAP relatif rendah untuk hari itu atau waktu tertentu. Harga di atas nilai VWAP relatif tinggi untuk hari itu atau waktu tertentu. Perlu diingat bahwa VWAP adalah indikator kumulatif, yang berarti jumlah titik data semakin meningkat sepanjang hari. Pada chart 1 menit, IBM akan memiliki 90 titik data (menit) pada pukul 11:00, 210 titik data pada 1PM dan 390 titik data dari dekat. Angka tersebut meningkat secara dramatis seiring berlalunya waktu. Inilah sebabnya mengapa VWAP ketinggalan harga dan lag ini meningkat seiring berlalunya waktu. SharpCharts Volume-Weighted Average Price (VWAP) dapat digambarkan sebagai indikator overlay pada Sharpcharts. Setelah memasukkan simbol keamanan, pilih periode intraday dan rentang. Ini bisa untuk 1 hari atau mengisi tabel. Chartists yang mencari lebih detail bisa memilih mengisi chart. Chartist yang mencari level umum bisa memilih 1 hari. VWAP dapat diplot lebih dari satu hari, namun indikatornya akan melompat dari nilai penutupan sebelumnya ke harga tipikal untuk pembukaan berikutnya saat periode perhitungan baru dimulai. Perhatikan juga bahwa nilai VWAP terkadang bisa jatuh dari grafik harga. VWAP di 45,5 akan muncul di chart dengan kisaran harga 45,8 sampai 47. Chartists terkadang perlu memperpanjang range hingga sehari penuh untuk melihat VWAP pada chart. Nilai VWAP selalu ditampilkan di kiri atas grafik. Klik bagan di bawah ini untuk melihat contoh hidup. Fungsi Rata-rata Moving Moving Moving Moving Average Average mungkin adalah indikator yang paling umum digunakan. Muncul dalam berbagai jenis dan memiliki banyak aplikasi. Namun, dalam istilah dasar, rata-rata bergerak membantu memperlancar fluktuasi harga (atau indikator) dan memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai arah keamanan bergerak. Moving averages adalah indikator lagging dan sesuai dengan trend kategori berikut. Berbagai jenisnya meliputi sederhana, berbobot, eksponensial, variabel, dan segitiga. Perbedaan antara berbagai jenis moving averages adalah cara rata-rata dihitung. Sebagai contoh, rata-rata bergerak sederhana menempatkan bobot yang sama pada setiap nilai pada periode tertimbang dan eksponensial lebih menekankan pada nilai akhir-akhir ini pada periode rata-rata bergerak segitiga yang memberi penekanan lebih besar pada bagian tengah periode waktu dan rata-rata bergerak variabel menyesuaikan Pembobotan tergantung pada volatilitas pada periode tersebut. Mari kita fokus pada rata-rata bergerak sederhana, yang dibentuk dengan menemukan harga rata-rata keamanan selama sejumlah periode tertentu. Ini dihitung dengan menambahkan harga penutupan keamanan selama jumlah periode yang ditentukan (misalnya 15) dan membagi jawaban yang dijumlahkan ini dengan jumlah periode. Sehubungan dengan jenis rata-rata bergerak lainnya, perhitungan mereka bisa sedikit lebih rumit namun premisnya tetap sama. Satu-satunya perbedaan adalah di mana dan bagaimana pembobotan yang relevan ditempatkan. SYNTAX Mov (Array Data, Periode, E S T TRI VAR W VOL) Data Array Ini adalah array data yang akan dirata-ratakan untuk membentuk indikator rata-rata bergerak. Ini paling sering harga penutupan, tapi bisa jadi data atau indikator harga lainnya. Periode Ini menentukan berapa banyak periode yang digunakan untuk menghitung rata-rata bergerak. EST TRI VAR W VOL Ini adalah tipe moving average yang akan digunakan, ditunjukkan sebagai berikut: E Exponential S Simple T Time Series Tri Triangular Var Variabel W Volume Tertimbang Vol Disesuaikan Rumus berikut ini memiliki periode rata-rata pergerakan sederhana 15 periode dari Harga penutupan: Pada contoh di atas: Aplikasi yang lebih berguna dari contoh ini adalah: CgtMov (C, 15, S) dan VgtMov (V, 20, S) Rumus di atas menentukan bahwa harga penutupan harus di atas 15 periode sederhana Moving average (dilambangkan dengan CgtMov (C, 15, S)) dan volume sekarang harus lebih besar dari rata-rata periode 20 volume (dilambangkan dengan VgtMov (V, 20, S)). Melihat Gambar 3.27, kita dapat melihat 15 periode moving average sederhana yang diterapkan pada grafik. Gambar 3.27 Indikator Bergerak Rata-rata Buatlah rumus sebagai berikut: 1. Harga penutupan yang melewati 20 periode rata-rata pergerakan tertimbang dari penutupan dan 30 periode rata-rata pergerakan sederhana di dekat lebih besar dari 50 periode rata-rata pergerakan sederhana dari penutupan: Artikel ini adalah cuplikan dari Panduan Studi Pemrograman MetaStock. Rahasia Rata-rata Tertentu untuk Metastock Mudah Mengidentifikasi Tradinges yang Menguntungkan Klik Disini Untuk Menemukan Lebih Banyak tentang Panduan Studi Pemrograman MetaStockVolume Rata-rata Tertimbang Harga - Harga VWAP BREAKING DOWN Volume Weighted Average - VWAP Harga rata-rata tertimbang volume (VWAP) adalah rasio yang umum digunakan. Oleh investor institusi dan reksadana untuk melakukan pembelian dan penjualan agar tidak mengganggu harga pasar dengan pesanan besar. Ini adalah harga saham rata-rata saham yang tertimbang terhadap volume perdagangannya dalam jangka waktu tertentu, umumnya satu hari. VWAP Dijelaskan Investor institusional besar atau rumah investasi yang menggunakan VWAP mendasarkan perhitungan mereka dari setiap tick data selama hari perdagangan. Intinya semua transaksi tertutup dicatat. Namun, kebanyakan memetakan situs web dan investor individual mungkin lebih suka menggunakan harga perdagangan satu menit atau lima menit untuk mengurangi volume data yang dibutuhkan untuk melacak VWAP dalam sehari. Untuk perhitungan VWAP lima menit Anda akan mengambil yang rendah, plus tinggi, plus harga penutupan dalam periode lima menit dan membagi total menjadi tiga. Ini memberi Anda harga rata-rata tertimbang waktu (TWAP) yang cukup akurat, dan Anda dapat melipatgandakan jumlah ini dengan volume yang diperdagangkan pada periode yang sama untuk mencapai harga tertimbang. Mengapa Menggunakan VWAP Pembeli institusi dan reksa dana besar menggunakan rasio VWAP untuk dapat beralih ke saham dengan cara yang tidak akan mengganggu dinamika pasar alami dari harga saham. Jika pembeli ini pindah ke posisi saham sekaligus, maka akan secara tidak wajar menaikkan harga saham. Namun membeli saham pembelian di bawah moving average VWAP intraday. Pembeli ini dapat beralih ke saham selama satu atau dua hari tanpa terlalu banyak gangguan harga. Namun, ada beberapa kegunaan lain dari VWAP, dan salah satu strategi tersebut adalah membeli saham untuk investor individual seperti VWAP menembus rata-rata pergerakan VWAP intraday, karena hal ini dapat mengindikasikan momentum perubahan harga saham. Hal ini juga digunakan dalam perdagangan algoritmik dan memungkinkan pialang menjamin eksekusi perdagangan mendekati volume harga tertentu untuk klien. Isu VWAP VWAP adalah indikator kumulatif dan dengan demikian jumlah titik data meningkat sepanjang hari. Dataset yang meningkat ini, dalam jangka waktu yang lebih lama, seperti empat, enam atau delapan jam dalam sehari dapat menyebabkan jeda antara rata-rata pergerakan VWAP dan VWAP yang sebenarnya. Dengan demikian, sebagian besar investor tidak pernah menggunakan VWAP lebih lama dari satu hari.
No comments:
Post a Comment